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Premio Nobel per l'economia 1997Myron S. Scholes (Timmins, 1º luglio 1941) è un economista canadese, autore, insieme a Fischer Black, della nota equazione di Black e Scholes.
Nel 1997 è stato vincitore, insieme con Robert Merton, del Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel (Premio Nobel per l'economia), per aver ideato "un nuovo metodo per determinare il valore di strumenti derivati"[1].
Biografia
Nato in una cittadina dell'Ontario, in Canada, nel 1962 ottiene il Bachelor's degree nella McMaster University di Hamilton, nel 1964 consegue l'MBA presso l'Università di Chicago, dove inoltre ottiene il PhD nel 1969. Ancor prima di aver concluso il dottorato, nel 1968, è assistente presso la Sloan School of Management del MIT di Boston, dove conosce, tra gli altri, Franco Modigliani[2]. Nel 1976 e fino al 1983 torna come insegnante all'Università di Chicago, per poi trasferirsi alla Stanford University dove, dal 1996, è professore emerito[3].
Scholes fu tra i fondatori, nel 1994, dell'hedge fund Long Term Capital Management, salvato dal fallimento dalla Federal Reserve nel settembre 1998 per circa 3.6 miliardi di dollari[4].
Pubblicazioni
- The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency, con Fischer Black, in Journal of Finance, n. 27, maggio 1972, pp. 399–418.
- The Pricing of Options and Corporate Liabilities con Fischer Black, in Journal of Political Economy, n. 81, 1972, pp. 637–654.
- Taxes and the Pricing of Options in Journal of Finance, n. 31, 1976, pp. 319–332.
- Hedging, risk-shifting and the welfare content of the new futures and options markets, New York, Columbia Business School, 1985.
- Employee stock ownership plans and corporate restructuring: myths and realities, con Mark A. Wolfson, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, 1989.
- The effects of changes in tax laws on corporate reorganizaton activity, con Mark A. Wolfson, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, 1989.
- Taxes and business strategy: a planning approach, con Mark A. Wolfson, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1991.
- Global Financial Markets, Derivative Securities and Systemic Risks in Journal of Risk and Uncertainty, n. 12, 1996, pp. 271–286.
Note
- ^ Vedi la motivazione del premio in The Official Web Site of the Nobel Prize, riferimenti in Collegamenti esterni.
- ^ Vedi l'autobiografia nel sito Nobelprize.org, riferimenti in Collegamenti esterni.
- ^ Vedi Treccani.it L'Enciclopedia Italiana, riferimenti in Collegamenti esterni.
- ^ Vedi Crolla Ltcm, il fondo speculativo dei Nobel. Maxisalvataggio della Fed, trema Wall Street articolo di Ennio Caretto, Corriere della Sera, 25 settembre 1998, p. 25, Archivio storico. URL consultato il 25 ottobre 2012.
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Myron Scholes
Collegamenti esterni
- Scholes 〈skóulʃ〉, Myron la voce nella Treccani.it L'Enciclopedia Italiana. URL visitato il 24 ottobre 2012
- Myron S. Scholes la voce in The Concise Encyclopedia of Economics, sito "Library of Economics and Liberty". URL visitato il 24 ottobre 2012
- (EN) Myron S. Scholes autobiografia in The Official Web Site of the Nobel Prize, sito "Nobelprize.org". URL visitato il 24 ottobre 2012
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 95629812 · ISNI (EN) 0000 0001 2321 3381 · LCCN (EN) n88669589 · GND (DE) 139033394 · BNF (FR) cb124215334 (data) · J9U (EN, HE) 987007446070005171 · NDL (EN, JA) 00861455 · CONOR.SI (SL) 14018147 · WorldCat Identities (EN) lccn-n88669589 |
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