Distribuzione di Wishart

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In teoria della probabilità, la distribuzione di Wishart, così chiamata in onore di John Wishart, è una distribuzione di probabilità continua che generalizza la distribuzione chi quadro. È definita sullo spazio delle matrici simmetriche definite negative. Queste distribuzioni sono di grande importanza per la stima delle matrici di covarianza nell'ambito della statistica multivariata.

Definizione della distribuzione di Wishart[modifica | modifica wikitesto]

La variabile casuale di Wishart viene definita come segue. Sia X una matrice n × p, ognuna delle cui righe distribuita come una variabile casuale normale multivariata,

X_i\sim N_p(0,V).

Allora la distribuzione di Wishart è la distribuzione di probabilità della matrice aleatoria p × p

S = X^T X,

ove AT indica la trasposta di A, e si indica con

S \sim W_p(V, n).

L'intero n corrisponde al numero dei gradi di libertà. Se p = 1 e V = 1 allora questa è una variabile casuale chi quadro.

Funzione di densità[modifica | modifica wikitesto]

La distribuzione di Wishart può essere caratterizzata dalla sua funzione di densità di probabilità come segue.

Sia {\mathbf W} una matrice simmetrica p\times p di variabili casuali definite positive. Sia inoltre {\mathbf V} una matrice positiva p\times p non stocastica (vale a dire con valori fissi).

Allora, se m\geq p, {\mathbf W} è una distribuzione di Wishart con m gradi di libertà se ha la funzione di densità di probabilità f_{\mathbf W} data da


f_{\mathbf W}(w)=
\frac{
  \left|w\right|^{(m-p-1)/2}
  \exp\left[ - {\rm trace}({\mathbf V}^{-1}w/2 )\right] )
}{
2^{mp/2}\left|{\mathbf V}\right|^{m/2}\Gamma_p(m/2)
}

ove \Gamma_p(\cdot) è la funzione gamma multivariata definita come


\Gamma_p(m/2):=
\pi^{p(p-1)/4}\Pi_{j=1}^p
\Gamma\left[ (m+1-j)/2\right]
.

Proprietà[modifica | modifica wikitesto]

Teorema[modifica | modifica wikitesto]

Se {\mathbf W} è distribuita come una v.c. di Wishart con m gradi di libertà e matrice delle varianze {\mathbf V}, cioè {\mathbf W}\sim{\mathbf W}_p(m,{\mathbf V}), e {\mathbf C} è una matrice q\times p di rango q, allora


{\mathbf C}{\mathbf W}{\mathbf C'}
\sim
{\mathbf W}_q\left(m,{\mathbf C}{\mathbf V}{\mathbf C'}\right)

Primo corollario[modifica | modifica wikitesto]

Se {\mathbf z} è un vettore costante non nullo p\times 1, allora {\mathbf z'}{\mathbf W}{\mathbf z}\sim\sigma_z^2\chi_m^2

(Qui \chi_m^2 è la variabile casuale chi quadro e \sigma_z^2={\mathbf z'}{\mathbf V}{\mathbf z}; si noti che \sigma_z^2 è costante e positivo, in quanto {\mathbf V} è definito positivo).

Secondo corollario[modifica | modifica wikitesto]

Si consideri il caso ove {\mathbf z'}=(0,\ldots,0,1,0,\ldots,0) (vettore con lo j-esimo componente uguale a 1 e con tutti gli altri zero). Allora dal primo corollario discende che

w_{jj}\sim\sigma_{jj}\chi^2_m

Un noto statistico (George Seber) fa notare che la distribuzione di Wishart non è chiamata "chi quadrato multivariata" in quanto la distribuzione marginale degli elementi non diagonali non sono distribuiti come una chi quadrato. Seber preferisce riservare il termine "multivariata" per i casi in cui tutti i marginali univariati sono della stessa famiglia.

Stimatore della distribuzione normale multivariata[modifica | modifica wikitesto]

La v.c. di Wishart è la variabile casuale dello stimatore di massima verosomiglianza della matrice delle covarianze di una variabile casuale gaussiana multivariata. Tale derivazione è sorprendentemente sottile ed elegante. Essa coinvolge, da una parte, il teorema spettrale e, dall'altra, la ragione per la quale può essere meglio interpretare uno scalare come la traccia di una matrice 1×1 piuttosto che come un semplice scalare.

V.c. di Wishart e v.c. Lambda di Wilks[modifica | modifica wikitesto]

Siano date le due v.c. distribuite come una v.c. di Wishart

A \sim W_p(I, m) \qquad B \sim W_p(I, n)

indipendenti tra di loro e con m \ge p, allora

\lambda = \frac{|A|}{|A+B|} = \frac{1}{|I+A^{-1}B|} \sim \Lambda(p,m,n).

dove \Lambda(p,m,n) è una variabile casuale Lambda di Wilks.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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