Funzione di densità di probabilità

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Funzione di densità di probabilità della variabile casuale rettangolare.

In matematica, una funzione di densità di probabilità (o pdf dall'inglese probability density function) è la funzione di probabilità di una variabile casuale nel caso in cui la variabile casuale X sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori ha la potenza del continuo.
Essa descrive la "densità" di probabilità in ogni punto nello spazio campionario.

Definizione[modifica | modifica sorgente]

La funzione di densità di probabilità di una variabile casuale X è un'applicazione p_X(x) non negativa integrabile secondo Lebesgue e reale di variabile reale tale che la probabilità dell'insieme A sia data da

P(X \in A)=\int_A p_X(x)\,\operatorname{d}x

per tutti i sottinsiemi A dello spazio campionario. Intuitivamente, se una distribuzione di probabilità ha densità p_X(x), allora l'intervallo [x,x+\operatorname{d}x] ha probabilità p_X(x)\,\operatorname{d}x. Da ciò deriva che la funzione p_X(x) è un'applicazione definita come

p_X(\bar{x}): \bar{x} \mapsto \lim_{dx \to 0} \frac{P(x<\bar{x}<x+dx)}{dx}

Assumendo x \equiv \bar{x}, ciò corrisponde al limite della probabilità che \bar{x} si trovi nell'intervallo [x,x+\operatorname{d}x] per dx che tende a zero. Di qui il nome di funzione di 'densità', in quanto essa rappresenta il rapporto tra una probabilità e un'ampiezza.

Per la condizione di normalizzazione l'integrale su tutto lo spazio di p_X(x) deve essere 1. Di conseguenza ogni funzione non negativa, integrabile secondo Lebesgue, con integrale su tutto lo spazio uguale a 1, è la funzione densità di probabilità di una ben definita distribuzione di probabilità. Una variabile casuale che possiede densità si dice "variabile casuale continua".

Per le variabili casuali multivariate (o vettoriali) la trattazione formale è assolutamente identica: (X_1,\ldots,X_n) si dice assolutamente continua se esiste una funzione a valori reali definita in \R^n, detta densità congiunta, tale che per ogni sottoinsieme A dello spazio campionario

P(X \in A)=\int_A p_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n)\,\operatorname{d}x_1\ldots \operatorname{d}x_n

Essa conserva tutte le proprietà di una densità scalare: è una funzione non negativa a integrale unitario su tutto lo spazio. Una proprietà importante è che se (X_1,\ldots,X_n) è assolutamente continua allora lo è ogni sua componente; il viceversa invece non vale. La densità di una componente, detta densità marginale, si ottiene con un ragionamento analogo al teorema della probabilità assoluta, cioè fissando l'insieme di suoi valori di cui si vuole determinare la probabilità e lasciando libere di variare tutte le altre componenti. Infatti (nel caso bivariato per semplicità) l'evento (X \in A) è l'evento (X \in A, Y \in \R), dunque

P(X \in A)=\int_{A \times \R}p_{X,Y}(x,y)\,\operatorname{d}x\operatorname{d}y = \int_A \left( \int_{\R}p_{X,Y}(x,y)\,\operatorname{d}y \right) \,\operatorname{d}x

utilizzando il teorema di Fubini. La densità marginale di X è data dunque da p_X(x)=\int_{\R}p_{X,Y}(x,y)\,\operatorname{d}y.

Esempi[modifica | modifica sorgente]

Esempio di gaussiana

La funzione di densità della variabile casuale normale di media 0 e varianza 1 (detta normale standard), di cui a destra è riportato il grafico e l'espressione analitica della corrispondente densità nel caso generico (media \mu e varianza \sigma^2).

Un altro esempio può essere dato dalla densità di probabilità uniforme su un segmento (0,1). Si può verificare immediatamente che è densità di probabilità facendo l'integrale tra (0,1)

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]

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