Teorema di Slutsky

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In statistica ed econometria, il teorema di Slutsky è un risultato fondamentale sulla convergenza di variabili casuali, attribuito a Evgenij Evgen'evič Sluckij.

Enunciato del teorema[modifica | modifica wikitesto]

Siano e due successioni di variabili casuali tali che converge in distribuzione a una variabile casuale e converge in probabilità a una costante reale . Allora:

  1. converge in distribuzione a ;
  2. converge in distribuzione a ;
  3. converge in distribuzione a , se .

Generalizzazioni[modifica | modifica wikitesto]

Nelle stesse ipotesi di sopra, si ha che converge in distribuzione a per ogni funzione continua.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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