Equazione differenziale stocastica: differenze tra le versioni
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Versione delle 20:02, 16 apr 2009
Una equazione differenziale stocastica (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE ) è una equazione differenziale in cui uno o più termini sono processi stocastici, portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico. Tipicamente, le SDE includono rumore bianco, che può essere pensato come la derivata di un moto browniano (o il processo di Wiener).
