La principessa è nata l'8 gennaio del 2011 a Copenaghen alle 10:56, 26 minuti dopo il suo gemello, il principe Vincent. Alla nascita pesava 2,554 kg e di lunghezza: 46 cm[1].
La principessa Josephine ha quattro nomi:
Josephine: nome comune in Francia, in onore di suo nonno paterno, il principe Herni.
Sophia: nome comune dei reali europei. Diverse regine consorti danesi riceverono questo nome.
Ivalo: nome della regione danese della Groenlandia.
Fu battezzata il 14 aprile del 2011 nella chiesa di Holmen, situata a Copenaghen, insieme al suo gemello.[2] Indossò l'abito di battesimo che appartenne alla sua bisnonna, la regina Ingrid, e di cui non si conosce l'origine. È l'unica dei figli dei principi ereditari di Danimarca che non utilizzò l'abito creato per il re Cristiano X e che in seguito ulitizzarono tutti i re danesi. I suoi padrini furono sua zia, la principessa Marie; sua zia Patricia Donaldson, sorella della principessa Mary; il conte Bendt Wedell; Birgitte Handwerk, moglie di Jeppe Handwerk, ottimo amico del principe Federico; il principe Carlo di Borbone-Due Sicilie e Josephine Rechner, amica della principessa Mary.
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