Modello binomiale

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Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni (noto anche con il termine di "modello reticolo"), fu proposto per la prima volta da William Sharpe nel 1978, ma in genere è associato all'articolo di Cox-Ross-Rubistein nel 1979.

Il modello[modifica | modifica wikitesto]

Il modello si fonda sull'ipotesi che il processo di sviluppo di un prezzo non sia continuo, ma venga descritto nel discreto da una distribuzione binomiale. La distribuzione binomiale o albero binomiale, definisce nel discreto il possibile percorso dell'attività finanziaria sottostante un'opzione, e consente di determinare ad un istante il prezzo di un'opzione. Dal punto di vista degli intervalli temporali possiamo avere due differenti tipi di analisi:

  • Modello monoperiodale
  • Modello bi- o multiperiodale

In ogni caso un periodo di tempo viene diviso in intervalli di tempo intermedi, in modo da descrivere i possibili sentieri di prezzi. Lo scopo del modello binomiale è la valutazione del prezzo di una opzione, non tenendo conto dei possibili rischi.

Modello monoperiodale[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Pubblicato da Pearson Paravia Bruno Mondad, 2006 ISBN 8871922883
  • Mario Onorato, Gli strumenti derivati, Pubblicato da ETASLIBRI, 1998 ISBN 8845309126

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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