Opzione asiatica

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In finanza, un'opzione asiatica è un titolo derivato il cui valore dipende da una media nel tempo dei valori assunti dal titolo sottostante.

Questa valutazione può essere fatta a livello di strike price, eguagliando quest'ultimo alla media: in questo caso si parla di average strike options. In alternativa questa valutazione può essere fatta a livello termine con il quale si confronta lo strike: se infatti normalmente si confronta il prezzo di esercizio con il prezzo corrente del sottostante, è possibile sostituire quest'ultimo con la media dei prezzi; questo è il caso delle average rate options.

Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo di media, se la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo continuo o discreto.

Sono una tipologia di Opzioni Esotiche

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