Euro OverNight Index Average

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L'Euro OverNight Index Average (in acronimo EONIA), rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee ed è prezzato da due giorni fino a due anni. È uno dei due benchmark utilizzati per il mercato monetario e di capitali nell'euro zone (Euribor). Il benchmark Eonia era il 2.6% il 15 giugno 2006, due anni dopo, il 5 giugno 2008, è pari al 4%. Questo tipo di prodotto è legato ai futures e ad un tasso di deposito; all'aumentare del valore dei futures il tasso di deposito diminuisce e viceversa. L'Eonia è composto da un tasso fisso ed uno variabile: quello fisso è un costo che viene pagato all'inizio dell'operazione, mentre alla fine del periodo concordato fra le controparti, viene eseguito un netting dei tassi variabili. Come conseguenza della crisi dei mutui subprime lo spread tra il Bid e l'Ask si è allargato notevolmente perché tra le banche non c'è più fido.

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