Errore standard

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In statistica l'errore standard di una misura è definito come la stima della deviazione standard dello stimatore. È dunque una stima della variabilità dello stimatore, cioè una misura della sua imprecisione.

Se lo stimatore è la media campionaria di n campioni indipendenti con medesima distribuzione statistica, lo standard error è:

se=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}

dove \sigma è la Deviazione standard del campione.

Vedi teorema centrale del limite.

Nel caso della regressione se lo stimatore è un qualunque coefficiente \beta_j dell'equazione di regressione, allora il suo errore standard sarà:

se(\beta_j)=S\sqrt{C_{jj}}

dove S è la radice quadrata della varianza del campione in esame e C_{jj} sarà l'elemento sulla diagonale di {(X^TX)}^{-1} corrispondente a \beta_j.