Differenze tra le versioni di "Circolazione di Walker"

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===Modello autoregressivo===
Quindi, consideriamo il modello autoregressivo proposto da Walker: si tratta di un modello matematico relativo a una serie temporale basato sul presupposto che ogni valore della serie dipende solo da una somma ponderata dei valori precedenti della stessa serie più una variabile di "rumore". Se <math>x(j)</math> è il <math>j</math>-esimo valore della serie storica, il modello di autocorrelazione di ordine <math>p</math> è dato da:<br>
Se <math>x(j)</math> è il <math>j</math>-esimo valore della serie storica , il modello di autocorrelazione di ordine <math>p</math> è dato da:<br>
<math> x(j) = \sum_{i=1}^p a_i x(j-i) + n(j).\,</math>
dove <math> n ( j ) </math> è il rumore. L'ordine, <math> p </math> , può essere considerato come un indice del ritardo entro la serie storica dei dati presi in considerazione per l'analisi . Più grande è il lag, più grande è il sistema di equazioni da risolvere.
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