Lemma di Itō

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In matematica, il lemma di Itō ("Formula di Itō") usato nel calcolo stocastico al fine di computare il differenziale di una funzione di un particolare tipo di processo stocastico. Trova ampio impiego nella matematica finanziaria.

Il lemma è un'estensione dello sviluppo in serie di Taylor che si usa per funzioni deterministiche, ossia senza termine casuale, ed è applicabile per una funzione stocastica, ossia con un termine in dW. Tale termine non è un differenziale esatto e rappresenta la componente casuale di una variabile aleatoria. dW è l'abbreviazione che indica un processo di Wiener, usato per rappresentare il moto delle particelle nella teoria cinetica dei gas. In frazioni piccole a piacere della variabile temporale, una grandezza di questo tipo manifesta comunque un'elevata variabilità.

Dal lemma di Itō si ricava l'integrale di Itō, che estende e generalizza l'integrale di Riemann per funzioni stocastiche. Diversamente dall'integrale di Riemann, non ha un significato geometrico, non è un'area.

Enunciato del lemma[modifica | modifica wikitesto]

Sia un processo di Itō (o processo di Wiener generalizzato); in altre parole, soddisfa l'equazione differenziale stocastica:

Sia inoltre una funzione , avente derivata seconda continua. Allora:

  • è ancora un processo di Itō;
  • Si ha:

Giustificazione informale del risultato[modifica | modifica wikitesto]

Tramite un'espansione in serie di Taylor di si ottiene:

Sostituendo dalla SDE sopra si ha:

Lo sviluppo in serie di Taylor viene di solito troncato al primo ordine; già questo consente una buona approssimazione della funzione di partenza. In questo caso, bisogna considerare che i termini in vanno come quelli in ; avendo lo stesso ordine di grandezza troncando al primo ordine, devono essere considerati anche i termini in . Passando al limite per tendente a 0, i termini scompaiono. Infatti, nei limiti infinitesimi (a zero) prevale la potenza con esponente più basso, che arriva a zero più lentamente degli altri termini. Per contro tende a ; quest'ultima proprietà può essere dimostrata provando che:

se

Sostituendo questi risultati nell'espressione per si ottiene:

come richiesto. Una dimostrazione formale di questo risultato richiede la definizione di un integrale stocastico.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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