Discussione:Credit spread
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Con credit spread si indicano tutta una serie di misure che servono per determinare quanto un investitore viene pagato per essere compensato per assumere il rischio di credito intrinseco nel titolo. Tra le ben conosciute misure di credito ci sono yield spread, asset swap spread, option adjusted spread (OAS), zero volatility spread, discount margin, default swap spread, hazard rate.