Processo di Lévy

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In teoria della probabilità, un processo di Lévy (dal matematico francese Paul Lévy) è un processo stocastico con incrementi stazionari e indipendenti: rappresenta il moto di un punto i cui movimenti successivi siano indipendenti e siano identicamente distribuiti su intervalli di tempo della stessa lunghezza. Può essere visto come una versione continua della passeggiata aleatoria.

I processi di Levy più conosciuti sono il processo di Poisson e il moto browniano.

Definizione[modifica | modifica sorgente]

Un processo stocastico X=\{X_t:t \geq 0\} è detto processo di Lévy se:

Proprietà[modifica | modifica sorgente]

  • Ogni processo di Lévy possiede una versione càdlàg quasi certamente.
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