Lemma fondamentale di Neyman-Pearson

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In statistica, il lemma fondamentale di Neyman-Pearson asserisce che, quando si opera un test d'ipotesi tra due ipotesi semplici H0:  θ=θ0 e H1:  θ=θ1, il rapporto delle funzioni di verosomiglianza che rigetta in favore di quando

rappresenta il test di verifica più potente a livello di significatività α per una soglia k. Se il test è il più potente per tutti i , si dice che è quello uniformemente più potente (in inglese UMP) tra le alternative del set.

Il lemma deve questo nome ai suoi formulatori, Jerzy Neyman e Egon Pearson.

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