Differenze tra le versioni di "Serie storica"

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== Definizione ==
[[File:Pil.svg|thumb|upright=1.5|Esempio di serie storica: PIL trimestrale italiano dal 1981 al secondo trimestre 2008 (dati grezzi a valori concatenati; anno di riferimento: 2000)]]
In generale, per [[Frequenza (statistica)|serie]] si intende la classificazione di diverse osservazioni di un fenomeno rispetto ad un carattere qualitativo. Se tale carattere è il tempo, la serie viene detta ''storica'' o ''temporale''.
 
Il fenomeno osservato, detto ''variabile'', può essere osservato in dati istanti di tempo (''variabile di stato'': numero dei dipendenti di un'azienda, quotazione di chiusura di un titolo negoziato in borsa, livello di un tasso di interesse ecc.) o alla fine di periodi di lunghezza definita (''variabili di flusso'': vendite annuali di un'azienda, PIL trimestrale ecc.).
 
'''Movimento tendenziale''' o [[trend]], mostra un andamento crescente, o decrescente o costante con fluttuazione più o meno regolari.
I metodi più utilizzati per determinare il trend sono il [[metodo dei minimi quadrati]] e il [[Modello a media mobile|metodo delle medie mobili]].
 
'''Movimento ciclico''' impronta all’evento delle fluttuazioni periodiche o non periodiche attorno alla curva del trend, in momenti di quattro fasi definiti nel ciclo economico (movimenti congiunturali) con durata pluriennale:
# '''recessione :''' aumento minore dell'aumento dell'anno precedente
# '''crisi :''' aumento negativo maggiore dell'anno precedente
# '''ripresa :''' aumento negativo minore dell'anno precedente
 
'''Movimento stagionale''' che determina variazioni che avvengono negli stessi mesi in anni successivi. Questi movimenti vengono analizzati con il metodo della serie ideale di 12 mesi e il metodo della media mobile di 12 mesi
 
'''Movimento casuale''' o accidentale, piccole oscillazioni dovute ad eventi casuali (scioperi, elezioni, fatti importanti).
 
'''Movimento occasionale''', raro, dovuto a eventi bellici, importanti innovazioni tecnologiche, crisi politiche etc..
== Note ==
<references/>
* [{{cita web|url=http://dalea.du.se/theses/?itemId=4810 |titolo=Sawaya, Antonio (2010). Financial time series analysis : Chaos and neurodynamics approach]}}
 
== Bibliografia ==
2 992 070

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