Analisi macroprudenziale: differenze tra le versioni
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Con il termine Analisi macroprudenziale si usa indicare l'applicazione degli strumenti analitici economico-finanziari allo studio della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. L'origine del nome è relativamente recente: risale ad alcuni lavori di analisi finanziaria internazionale condotti presso la Banca dei Regolamenti Internazionali nei primi anni '80. A seguito degli eventi della crisi finanziaria del 2007-2009, conosciuta anche come "crisi dei subprime", il mondo economico e finanziario ha acquisito maggiore consapevolezza dell'importanza di tale analisi; il termine è quindi ormai abbastanza comune nel linguaggio degli economisti finanziari e dei funzionari di Stato, così come è acquisito il suo ambito di significato: l'analisi macro-prudenziale è una analisi rivolta a saggiare la stabilità di un sistema finanziario nel suo complesso, mentre l'analisi micro-prudenziale, è l'analisi aziendale che gli organi di supervisione finanziaria sono tenuti a compiere su ogni banca e impresa finanziaria regolamentata per valutarne l'effettiva solidità patrimoniale e quindi la capacità di resistere a perdite economiche rilevanti e a condizioni congiunturali particolarmente avverse. Per una illustrazione dei motivi per cui è necessario sottoporre a controllo e supervisione le banche e le imprese finanziarie si rimanda alla voce "Vigilanza Bancaria".
Bibliografia
- Campbell, J.Y., Lo, A.W., e MacKinlay, A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press ISBN 0-691-04301-9, un testo specializzato nelle applicazioni dell'econometria al campo della finanza quantitativa (in inglese);
- Greene, W.H. (1993), Econometric Analysis, Prentice-Hall, ISBN 0-13-013297-7, un testo introduttivo ma rigoroso, di carattere generale, considerato lo standard per un corso universitario di econometria pre-dottorato; è particolarmente apprezzato per il suo trattamento dei modelli discrete choice e delle loro applicazioni all'analisi di dati panel (in inglese);
- Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press ISBN 0-691-04289-6, il testo di riferimento per l'analisi delle serie storiche (in inglese);
- Koop, G. (2003), Bayesian Econometrics, Wiley-Interscience, ISBN 0-470-84567-8, un buon testo introduttivo sull'approccio dell'inferenza bayesiana, una corrente minoritaria - ma in crescita - concorrente rispetto all'econometria classica, o frequentista; tratta da un punto di vista bayesiano le metodologie comunemente analizzate in un testo di livello universitario (come ad es. Greene (1993), v. sopra) e propone una ricca libreria di script Matlab, disponibili sul sito web associato (in inglese);
- Wooldridge, J.M. (2001), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, ISBN 0-262-23219-7, un testo avanzato di approccio microeconometrico sull'analisi di dati sezionali e panel di dati (in inglese).
Collegamenti esterni
- Sito della Econometric Society
- Portale italiano di Econometria
- Applied Econometric Association