Damiano Brigo (matematico)

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Damiano Brigo (Venezia, 1966) è un accademico italiano, attualmente detentore della cattedra Gilbart di professore di finanza matematica presso il King's College di Londra, noto internazionalmente per un certo numero di risultati in matematica e in particolare in teoria dei sistemi, calcolo delle probabilità e matematica finanziaria.

Risultati principali[modifica | modifica wikitesto]

Brigo ha sviluppato, congiuntamente a Bernard Hanzon e Francois Le Gland (1998), i projection filter, una famiglia di filtri non-lineari approssimati basati sull'applicazione della geometria differenziale alla statistica. Questo ramo della teoria dei segnali generalizza il filtro di Kalman ai sistemi non lineari. Assieme a Fabio Mercurio (2002-2003), Brigo ha mostrato come costruire equazioni differenziali stocastiche coerenti con modelli a mistura, applicando i risultati alla modellizzazione delle superfici di volatilità. Con Aurelien Alfonsi (2005), Brigo ha introdotto nuove famiglie di distribuzioni multivariate in statistica tramite la nozione di funzione di copula periodica. A partire dal 2002, Brigo ha contribuito alla modellizzazione dei derivati sul credito e del rischio controparte. Con Andrea Pallavicini e Roberto Torresetti (2006), Brigo è stato tra i primi a calibrare coerentemente un modello di loss dinamico a varie quotazioni di mercato di obbligazioni di debito collateralizzate (CDO), sottolineando una probabilità non trascurabile che molti nomi fallissero contemporaneamente, mostrando grandi cluster di default e un pericolo concreto di perdite molto elevate in un periodo precedente la crisi finanziaria del 2007-2008. Nel complesso Brigo è autore di oltre quaranta pubblicazioni internazionali ed è coautore del libro Interest rate models: theory and practice per Springer-Verlag, divenuto riferimento mondiale per i modelli dinamici stocastici dei tassi di interesse in finanza. Brigo, Pallavicini e Torresetti (2010) hanno pubblicato un volume per Wiley con i risultati sull'analisi dei modelli matematici di credito applicati a situazioni precedenti e successive all'inizio della crisi finanziaria iniziata nel 2007.

Affiliazioni[modifica | modifica wikitesto]

Brigo detiene attualmente la cattedra Gilbart di professore di Finanza Matematica presso il King's College di Londra. Brigo ha lavorato precedentemente come Managing Director a Londra presso Fitch Solutions, il ramo di consulenza del gruppo Fitch. Brigo è stato professore aggiunto di fixed income all' Università Bocconi di Milano e Visiting Professor al Dipartimento di Matematica dell'Imperial College di Londra. Brigo è stato anche adjunct professor presso la Essex University. Brigo è Managing Editor dell'International Journal of Theoretical and Applied Finance per la World Scientific. Brigo detiene un Dottorato di ricerca in Matematica presso la Free University di Amsterdam.

Principali Pubblicazioni[modifica | modifica wikitesto]

  • Brigo, D, Pallavicini, A, e Torresetti, R, Credit Models and the Crisis: A Journey into CDOs, Copulas, Correlations and Dynamic Moels. Wiley, 2010.
  • Brigo, D, Mercurio, F, Interest Rate Models: Theory and Practice - with Smile, Inflation and Credit, Heidelberg, Springer Verlag, 2001, 2nd Edition 2006.
  • Brigo, D, Hanzon, B, LeGland, F, A differential geometric approach to nonlinear filtering: The projection filter, IEEE T AUTOMAT CONTR, 1998, Vol: 43, Pages: 247 - 252, ISSN: 0018-9286
  • Brigo, D, Hanzon, B, Le Gland, F, Approximate nonlinear filtering by projection on exponential manifolds of densities, BERNOULLI, 1999, Vol: 5, Pages: 495 - 534, ISSN: 1350-7265
  • Brigo, D, On SDEs with marginal laws evolving in finite-dimensional exponential families, STAT PROBABIL LETT, 2000, Vol: 49, Pages: 127 - 134, ISSN: 0167-7152
  • Brigo, D, Diffusion Processes, Manifolds of Exponential Densities, and Nonlinear Filtering, In: Ole E. Barndorff-Nielsen and Eva B. Vedel Jensen, editor, Geometry in Present Day Science, World Scientific, 1999
  • Brigo, D, Mercurio, F, Lognormal-mixture dynamics and calibration to market volatility smiles, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2002, Vol: 5, Pages: 427 - 446
  • Brigo, D, Mercurio, F, Sartorelli, G, Alternative asset-price dynamics and volatility smile, QUANT FINANC, 2003, Vol: 3, Pages: 173 - 183, ISSN: 1469-7688
  • Alfonsi, A, Brigo, D, New families of copulas based on periodic functions, COMMUN STAT-THEOR M, 2005, Vol: 34, Pages: 1437 - 1447, ISSN: 0361-0926
  • Brigo, D, Alfonsi, A, Credit default swap calibration and derivatives pricing with the SSRD stochastic intensity model, FINANC STOCH, 2005, Vol: 9, Pages: 29 - 42, ISSN: 0949-2984
  • Brigo, D (2008), CDS Options through Candidate Market Models and the CDS-Calibrated CIR++ Stochastic Intensity Model, In: Wagner, N., editor, Credit Risk: Models, Derivatives and Management, Taylor & Francis, 2008
  • Brigo, D, Pallavicini, A, Torresetti, R, (2007) Cluster-based extension of the generalized poisson loss dynamics andconsistency with single names, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol: 10
  • Brigo, D., Pallavicini, A. (2007). Counterparty Risk under Correlation between Default and Interest Rates. In: Miller, J., Edelman, D., and Appleby, J. (Editors), Numerical Methods for Finance, Chapman Hall.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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