Teorema di Frisch-Waugh-Lovell

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In econometria, il teorema di Frisch, Waugh e Lovell afferma che la determinazione dei coefficienti di un modello di regressione lineare tramite il metodo dei minimi quadrati è equivalente alla loro determinazione tramite un metodo basato su matrici di proiezione.

Il teorema prende il nome dagli econometrici Ragnar Frisch, F. Waugh, e M. Lovell.


Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

  • Frisch, R. and Waugh, F. (1933) Partial time regressions as compared with individual trends, Econometrica, 45, 939-53
  • Lovell, M. (1963) Seasonal adjustment of economic time series, Journal of the American Statistical Association, 58, 993-1010

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]