Teorema di Cochran

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Il teorema di Cochran è usato in statistica nell'ambito dell'analisi della varianza.

Siano U1, ..., Un variabili casuali gaussiane standardizzate e statisticamente indipendenti e valga l'identità


\sum_{i=1}^n U_i^2=Q_1+\cdots + Q_k

e sia


r_i+\cdots +r_k=n

dove ri è il rango di Qi,

allora il teorema di Cochran afferma che i Qi sono indipendenti e sono distribuiti come delle variabili casuali chi quadrato con ri gradi di libertà.

Il teorema di Cochran è legato al teorema di Fisher.


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