Schema di Yule

Lo schema di Yule è un modello autoregressivo del tipo: $u_{t}$ = ${\alpha _{1}}$ $u_{t-1}$ + ${\alpha _{2}}$ $u_{t-2}$ + ${\varepsilon _{t}}$

dove: ${\varepsilon _{t}}$ sono variabili casuali indipendenti con valore atteso $E({\varepsilon _{t}})=0\,$ e $Var({\varepsilon _{t}})$ uguale per ogni $t\,$

Porta il nome di George Udny Yule.

Voci correlate

• Equazioni di Yule-Walker
• Modello autoregressivo a media mobile
• ARIMA
• Serie storica