Rho (opzioni)

Il Rho rappresenta la sensibilità del premio di un'opzione rispetto al tasso d'interesse privo di rischio.

In termini più formali, esso è uguale alla derivata parziale del premio rispetto al tasso $\ r$: $\ \rho_{f}=\frac{\partial f}{\partial r}$, dove $\ f$ denota il premio dell'opzione.

Voci correlate

• Greca (finanza)
• Delta (opzioni)
• Gamma (opzioni)
• Vega (opzioni)
• Theta (opzioni)

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