Metodo di Box-Jenkins

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In statistica, considerato il modello ARIMA(p,q,d) con p, q, d che assumono valori compresi tra 1 e 2, si definisce una procedura per lo studio del modello denominata metodo di Box e Jenkins che si distingue in quattro fasi:

  1. Analisi preliminare: verifica della stazionarietà della serie, analisi grafica, identificazione di eventuali valori anomali, ricerca delle trasformazioni più adeguate a renderla stazionaria;
  2. Identificazione del modello: individuazione degli ordine p,d,q del modello, dove il parametro d viene scelto nella fase precedente, mentre p e q si possono identificare mediante l’analisi delle funzioni di autocorrelazione parziale e totale;
  3. Stima dei parametri: stima dei parametri del modello ARIMA con il metodo della massima verosimiglianza o dei minimi quadrati;
  4. Verifica del modello: controllo sui residui del modello stimato per verificare se sono una realizzazione campionaria di un processo rumore bianco a componenti gaussiane.

Nota[modifica | modifica wikitesto]

Se il modello stimato supera la fase di verifica allora può essere usato per la scomposizione e le previsioni. Altrimenti si ripetono le fasi di identificazione, stima e verifica iterativamente.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • George Edward Pelham Box e Gwilym Meirion Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, 1979
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