Gamma (opzioni)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

 Questa voce di economia è solo un abbozzo: contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.

Il Gamma di un'opzione rappresenta la sensibilità del Delta rispetto al movimento del prezzo del sottostante.

In termini più formali, il Gamma è la derivata seconda del premio rispetto al prezzo del sottostante: , dove denota il premio dell'opzione e il prezzo del sottostante.

[modifica] Voci correlate

• Greche;
• Delta (opzioni);
• Vega (opzioni);
• Theta (opzioni);
• Rho (opzioni).