Opzione esotica

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In finanza, un'opzione esotica è uno strumento derivato creato dagli ingegneri finanziari che spesso consente alle banche d'investimento margini di intermediazione molto più elevati di quelli sui prodotti standard, detti plain vanilla.

I prodotti esotici sono stati creati per diverse ragioni che possono riguardare mere esigenze di copertura per gli operatori e possono presentare caratteristiche di vario genere che possono renderli interessanti agli occhi dei tesorieri delle società o di altri investitori.

Opzione esotica[modifica | modifica sorgente]

La categoria delle opzioni esotiche fa riferimento a tutti i contratti di opzione in cui il calcolo del payoff presenta elementi di novità rispetto alle opzioni ordinarie. Questi contratti vengono negoziati OTC (over the counter) proprio a causa della mancanza di standardizzazione degli elementi contrattuali.[1]

Note[modifica | modifica sorgente]

  1. ^ John C.Hull, Opzioni, Futures a altri derivati, Pearson Educational Italia S.r.l., 2006.

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

  • John C.Hull - Opzioni, Futures a altri derivati - 2006, Pearson Educational Italia S.r.l.